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南华期货:期权日报(2021/11/10)

2021-11-10 09:34:26    新浪财经
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  一、 期权策略跟踪

  行情判断:50ETF震荡走势

  期权持仓:卖出一手50ETF购11月3.6认购期权;买入一手50ETF购11月3.7认购期权;卖出一手50ETF沽11月3.1认沽期权;买入一手50ETF沽11月3.0认沽期权

  二、金融期权数据

  上一交易日金融期权波动率整体有所回落。近月期权隐含波动率低于远月期权隐含波动率,表明期权市场参与者预期未来标的走势平稳。南华50ETF期权波动率指数是23.07,南华沪深300期权波动率指数是21.20,南华波动率指数小幅波动,股市震荡偏弱,预期市场短期维持区间震荡,建议投资者构建买入鹰式组合策略。

  三、商品期权数据

  正如我们昨日在日报中提到的,商品期权标的整体呈现出企稳状况,没有显示出板块效应。从波动率角度来看,整体期权隐含波动率昨日大部分没有变动超过10%。只有白糖(5600, 23.00, 0.41%)期权隐波发生小幅异动,昨日上涨11.30%。另外,有色板块中,期权隐波分别下降-12.77%和-11.94%。在当下商品波动企稳的状况下,建议投资者可选择隐波处于高位、基本面企稳的品种择时介入卖出波动率策略。


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